大盘风格切换了吗？（20150608）

JIANG • 2015年6月8日

今晚虽然发的晚，但你的等待绝对物有所值。

所谓二八切换，就是到底是以金融为首的蓝筹上涨，还是以创业板为首的小盘股上涨，两种风格之间的切换。反正两边的粉丝都是各自觉得自己有理，我不会写一篇长文来争论哪一边更好，网上争论是很难说服对方的，最有效的办法就是用数据模型来选择检验，又有说服力又科学。

我曾经在微博写过一篇关于风格切换的模型，模型本身非常非常简单，就是找到代表2类股和8类股的两条指数，比一下谁过去20天涨的多，然后就把宝压在谁身上，简单粗暴却非常有效。

我当初找的两条K线是上证50和中证500，上证50代表大盘股，中证500代表小盘股，就用了过去20天涨幅比对这么简单的办法，谁涨的多第二天就全仓买谁，如果两个指数过去20天都没涨，都是跌的，那就空仓。于是K线结果如下。

因为中证500指数是从07年才开始有的指数，所以测试范围也是从2007年开始的。蓝线是上证50，红线是中证500，绿线就是模型回测的收益。无论是收益还是回撤都要好很多。

接下来又一个新的问题，为什么要用20天呢，是不是太慢了，等20天强弱切换过来黄花菜都凉了，能不能更短一点周期测试呢？

首先我要告诉你的是，并非越灵敏越好，过于灵敏的切换指标会让你像个面团一样被玩来玩去，而过于迟钝也不行，我们测试过多条K线，20日线是检验趋势效果最好的日均线。以下是同一交易规则下，不同天数周期的走势。

我为了节约时间，这一次测试没有做空仓设置。紫色是40天周期，蓝色是5天周期，红色是10天周期，而绿色是20天周期。

这组测试不是个例，我把指数换成沪深300和创业板指也是差不多这个结果，切换模型都可以跑赢指数本身。既然明显有效，为什么不相信它，还非要自己拍脑袋算命呢？

【操作笔记】新粉看不懂操作笔记输入YC3

上证继续yes，临界4673

创业板继续yes，临界3395

中小板继续yes，临界10466

国证有色399395继续yes，临界6708

180金融000018目前是yes，临界5967

中证医药399933目前是yes，临界12094

我本来没有买金融的计划，但盘中我改变主意，上车510230，因为离临界不是特别远，所以我没有用中途上车模型，一把就把舱位买满了，收盘浮盈1%多一点点。

本来今天这篇风格切换的文章要扔到脉搏网赚IP的，为了方便大家就直接贴这边了，求赞助IP咯，点左下的阅读原文。