橙色量化研究报告-2016年9月02日 – 股社区

发布于 2016-09-05

橙色量化研究报告-2016年9月02日

橙色量化研究 • 2016年9月5日

橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上，辅以事件驱动，进行反复测试建立的模型。

橙色量化研究模型的组合每周调一次，始终维持个股100只等权。

橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年9月02日，相对中证500的超额收益率：25.77%，上三周的超额收益率为：2.24%。

橙色量化研究模型20160902持有记录**：**

股票代码 股票名称 调入日期 收益率 超额收益率 股票状态
SZ300200 高盟新材 20160902 – –
SZ002532 新界泵业 20160902 -0.0156 -0.0023
SZ002003 伟星股份 20160902 -0.0112 -0.0031
SZ002595 豪迈科技 20160902 – –
SH600613 神奇制药 20160902 0.0034 0.0167
SZ002669 康达新材 20160902 – –
SZ002039 黔源电力 20160902 – –
SZ002090 金智科技 20160902 – –
SH601799 星宇股份 20160902 – –
SZ300233 金城医药 20160902 -0.1097 -0.1298
SZ002403 爱仕达 20160902 -0.0858 -0.1059
SZ002242 九阳股份 20160902 – –
SZ002262 恩华药业 20160902 – –
SZ002041 登海种业 20160902 0.0749 0.0548
SH603686 龙马环卫 20160902 – –
SH603158 腾龙股份 20160902 – –
SZ002553 南方轴承 20160902 – –
SZ300255 常山药业 20160902 – –
SH600995 文山电力 20160902 – –
SZ002367 康力电梯 20160902 – –
SH600644 乐山电力 20160902 – –
SZ002454 松芝股份 20160902 -0.0356 -0.0223
SH600979 广安爱众 20160902 0.0876 -0.0187
SZ300041 回天新材 20160902 – –
SZ002239 奥特佳 20160902 – –
SZ300286 安科瑞 20160902 -0.0099 -0.0018
SH600327 大东方 20160902 -0.0096 0.0036
SH600885 宏发股份 20160902 – –
SH600163 中闽能源 20160902 -0.0092 0.0041
SZ300387 富邦股份 20160902 – –
SZ002083 孚日股份 20160902 – –
SZ300149 量子高科 20160902 – –
SH603008 喜临门 20160902 – –
SZ002343 慈文传媒 20160902 – –
SZ002324 普利特 20160902 0 0.0133
SZ300214 日科化学 20160902 – –
SZ300258 精锻科技 20160902 -0.0469 -0.0389
SZ002296 辉煌科技 20160902 – –
SZ300123 太阳鸟 20160902 – –
SH603338 浙江鼎力 20160902 – –
SZ000609 绵石投资 20160902 – –
SH601518 吉林高速 20160902 0.0076 0.0157
SZ000677 恒天海龙 20160902 – –
SZ000546 金圆股份 20160902 – –
SZ002579 中京电子 20160902 – –
SZ002357 富临运业 20160902 -0.0534 -0.0453
SZ300061 康耐特 20160902 – –
SZ000716 黑芝麻 20160902 – –
SH600080 金花股份 20160902 – –
SH600897 厦门空港 20160902 0.0092 0.0173
SH601965 中国汽研 20160902 – –
SZ300150 世纪瑞尔 20160902 0.0224 -0.0838
SZ002356 赫美集团 20160902 -0.0172 -0.0039
SH600106 重庆路桥 20160902 – –
SZ002206 海 利 得 20160902 – –
SZ002546 新联电子 20160902 – –
SZ300108 双龙股份 20160902 – –
SZ300065 海兰信 20160902 – –
SZ000726 鲁 泰Ａ 20160902 – –
SH603898 好莱客 20160902 – –
SZ300329 海伦钢琴 20160902 – –
SZ002293 罗莱生活 20160902 – –
SZ300360 炬华科技 20160902 – –
SZ002540 亚太科技 20160902 – –
SH600356 恒丰纸业 20160902 0.1431 0.0489
SZ300289 利德曼 20160902 -0.0225 -0.0092
SZ000544 中原环保 20160902 – –
SH603288 海天味业 20160902 – –
SH601218 吉鑫科技 20160902 -0.0202 -0.0121
SZ002159 三特索道 20160902 -0.0027 0.0106
SZ300442 普丽盛 20160902 – –
SZ300452 山河药辅 20160902 – –
SH603001 奥康国际 20160902 – –
SZ300375 鹏翎股份 20160902 – –
SH600521 华海药业 20160902 – –
SZ300095 华伍股份 20160902 – –
SZ300196 长海股份 20160902 – –
SZ002557 洽洽食品 20160902 – –
SZ300235 方直科技 20160902 – –
SZ300107 建新股份 20160902 – –
SZ300204 舒泰神 20160902 – –
SZ002487 大金重工 20160902 – –
SZ002158 汉钟精机 20160902 – –
SH600379 宝光股份 20160902 – –
SZ300475 聚隆科技 20160902 -0.0043 0.009
SZ002042 华孚色纺 20160902 – –
SZ002641 永高股份 20160902 -0.0154 -0.0022
SZ000711 京蓝科技 20160902 – –
SZ002727 一心堂 20160902 – –
SH603366 日出东方 20160902 0.1327 0.0384
SZ300225 金力泰 20160902 0.0488 0.0621
SZ300423 鲁亿通 20160902 0.2973 0.1922 停牌
SH600796 钱江生化 20160902 0.037 -0.0572 停牌
SZ300111 向日葵 20160902 -0.1187 -0.1494 停牌
SZ000916 华北高速 20160902 0.0551 0.0467 停牌
SZ002464 金利科技 20160902 0.0101 -0.0099 停牌
SZ300190 维尔利 20160902 0.0467 -0.0596 停牌
SZ300293 蓝英装备 20160902 -0.0667 -0.0587 停牌
SZ300306 远方光电 20160902 0.0269 0.035 停牌
SH603518 维格娜丝 20160902 0.1838 0.0775 停牌

橙色量化研究模型20160902调出记录：

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 收益率 超额收益率
SH600985 雷鸣科化 20160523 20160902 0.1733 0.0791
SH603566 普莱柯 20160815 20160902 0.1657 0.1789
SH603869 北部湾旅 20160815 20160902 0.162 0.1753
SH600505 西昌电力 20160523 20160902 0.1295 0.0353
SH600738 兰州民百 20160815 20160902 0.1247 0.138
SZ002677 浙江美大 20160704 20160902 0.1139 0.0939
SZ300087 荃银高科 20160815 20160902 0.1127 0.126
SZ002566 益盛药业 20160725 20160902 0.1125 0.1206
SZ002370 亚太药业 20160815 20160902 0.1065 0.1198
SH603017 中衡设计 20160725 20160902 0.0995 0.1076
SH603889 新澳股份 20160815 20160902 0.0967 0.11
SZ002382 蓝帆医疗 20160613 20160902 0.0864 -0.0198
SH600481 XD双良节 20160613 20160902 0.0809 -0.0253
SH600095 哈高科 20160613 20160902 0.0736 -0.0326
SH600211 西藏药业 20160503 20160902 0.0657 0.035
SZ002394 联发股份 20160321 20160902 0.0626 0.0204
SZ300181 佐力药业 20160815 20160902 0.0541 0.0673
SH600226 升华拜克 20160725 20160902 0.0446 0.0527
SZ000668 荣丰控股 20160815 20160902 0.0439 0.0572
SZ300385 雪浪环境 20160815 20160902 0.0436 0.0569
SZ002520 日发精机 20160815 20160902 0.0416 0.0549
SZ300445 康斯特 20160815 20160902 0.0373 0.0506
SH600371 万向德农 20160815 20160902 0.034 0.0473
SZ300240 飞力达 20160815 20160902 0.0309 0.0441
SZ300417 南华仪器 20160815 20160902 0.0298 0.0431
SZ002287 奇正藏药 20160815 20160902 0.0271 0.0404
SZ002519 银河电子 20160815 20160902 0.0255 0.0388
SZ002706 良信电器 20160815 20160902 0.0243 0.0376
SZ300371 汇中股份 20160815 20160902 0.0232 0.0365
SZ300192 科斯伍德 20160815 20160902 0.0227 0.0359
SZ300430 诚益通 20160815 20160902 0.0193 0.0326
SZ002457 青龙管业 20160815 20160902 0.0178 0.0311
SZ300172 中电环保 20160725 20160902 0.017 0.0251
SZ300305 裕兴股份 20160815 20160902 0.0163 0.0295
SH603311 金海环境 20160725 20160902 0.0151 0.0232
SZ300129 泰胜风能 20160411 20160902 0.0136 0.0052
SZ300280 南通锻压 20160815 20160902 0.0126 0.0259
SZ300195 长荣股份 20160815 20160902 0.012 0.0252
SH600493 凤竹纺织 20160815 20160902 0.0099 0.0232
SZ002300 太阳电缆 20160815 20160902 0.0098 0.0231
SH601188 龙江交通 20160411 20160902 0.0097 0.0014
SZ002742 三圣特材 20160815 20160902 0.0088 0.0221
SH601126 四方股份 20160725 20160902 0.004 0.0121
SZ300210 森远股份 20160815 20160902 0.0006 0.0139
SZ002165 红 宝 丽 20160815 20160902 0 0.0133
SZ002773 康弘药业 20160815 20160902 -0.0051 0.0082
SZ300112 万讯自控 20160725 20160902 -0.0061 0.002
SH601567 三星医疗 20160815 20160902 -0.0064 0.0069
SH603669 灵康药业 20160725 20160902 -0.0066 0.0015
SZ300470 日机密封 20160815 20160902 -0.0077 0.0056
SH601579 会稽山 20160725 20160902 -0.0086 -0.0005
SH600083 博信股份 20160815 20160902 -0.0103 0.003
SZ002743 富煌钢构 20160815 20160902 -0.015 -0.0017
SZ002671 龙泉股份 20160815 20160902 -0.019 -0.0057
SZ002772 众兴菌业 20160815 20160902 -0.0198 -0.0065
SZ002107 沃华医药 20160815 20160902 -0.0229 -0.0096
SH603021 山东华鹏 20160815 20160902 -0.0265 -0.0132
SZ300138 晨光生物 20160725 20160902 -0.0291 -0.0211
SH603023 威帝股份 20160815 20160902 -0.0314 -0.0181
SH600857 宁波中百 20160704 20160902 -0.0368 -0.0568
SZ002687 乔治白 20160523 20160902 -0.0489 -0.1431
SZ300342 天银机电 20160815 20160902 -0.0524 -0.0391
SH601313 江南嘉捷 20160725 20160902 -0.0763 -0.0682
SZ300435 中泰股份 20160725 20160902 -0.0793 -0.0712
SZ002581 未名医药 20160815 20160902 -0.1018 -0.0885